Bachelor in Market Economics and Brokerage (cat. 17)

Course not running

Financial Market Mathematics

Course code
4S00251
Name of lecturer
Francesco Rossi
Coordinator
Francesco Rossi
Number of ECTS credits allocated
4
Other available courses
Language of instruction
Italian
Period
(see Student's Guide) dal Nov 12, 2001 al Dec 21, 2001.

Lesson timetable

(see Student's Guide)

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Learning outcomes

Il corso intende fornire allo studente i moderni strumenti quantitativi di base nell’analisi dei mercati obbligazionari e azionari e della modellistica per il controllo e la gestione degli stessi.

È considerato insegnamento propedeutico obbligatorio Matematica per le scelte economico-finanziarie.

Syllabus

1. Titoli obbligazionari e struttura per scadenza dei tassi di interesse
Tasso interno di rendimento; curva dei rendimenti; tassi a pronti; struttura per scadenza dei tassi di interesse; teorema di non arbitraggio; tassi a termine; duration; convessità; gestione del rischio di tasso; la gestione di portafogli obbligazionari; duration matching.

2. Titoli azionari e teoria della selezione del portafoglio
Strumenti analitici per le scelte finanziarie; rendimento e rischio di un titolo azionario; criterio della dominanza; analisi di un portafoglio di due o più titoli rischiosi; portafogli efficienti secondo il criterio rendimento atteso-varianza; effetto diversificazione; rischio sistematico; introduzione di un’alternativa a rendimento certo e di un’alternativa a costo certo; teorema di separazione.

Testo di riferimento
P. BORTOT, U. MAGNANI, G. OLIVIERI, F.A. ROSSI, M. TORRIGIANI, Matematica finanziaria, seconda edizione con esercizi, Monduzzi, Bologna, 1998

Teaching aids

Documents



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