Specialized Degree in Quantitative Methods for Finance ( Cat. 91/S)

Course not running

Computational Methods for Finance II

Course code
4S00692
Name of lecturer
Alessandro Sbuelz
Coordinator
Alessandro Sbuelz
Number of ECTS credits allocated
4
Academic sector
INF/01 - INFORMATICS
Language of instruction
Italian
Site
VERONA
Period
2nd Semester dal Feb 28, 2005 al May 28, 2005.

Lesson timetable

Learning outcomes

Il corso esamina le principali tecniche di valutazione degli strumenti finanziari derivati e di relativo calcolo numerico. Sono previste applicazioni al calcolatore mediante pacchetti informatici matematico-statistici.
Il corso integra la preparazione ricevuta nei corsi di 'Modelli quantitativi per il Risk Management' e 'Modelli matematici per la finanza aziendale'.
Sono considerati insegnamenti propedeutici obbligatori: 'Matematica per le scelte economico finanziarie', 'Matematica per i mercati finanziari' e 'Statistica I'.

Syllabus

1. Richiami di 'Equivalent-Martingale-Measure (EMM) Valuation' e 'Partial-Differential-Equation (PDE) Valuation'
2. Valutazione dei titoli derivati mediante l’utilizzo della simulazione.
3. Valutazione dei titoli derivati mediante la risoluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali.

TESTI DI RIFERIMENTO:
- Materiale distribuito dal docente.
- P. Wilmott, Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering, John Wiley & Sons, 1998.


Assessment methods and criteria

Il voto finale è la media ponderata di valutazioni connesse a prestazioni dello studente in applicazioni al calcolatore e in una prova finale.

Teaching aids

Documents


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