Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (a esaurimento) (Classe 91/S)

Corso disattivato

Metodi computazionali per la finanza II (per il risk management)

Codice insegnamento
4S00692
Docente
Alessandro Sbuelz
Coordinatore
Alessandro Sbuelz
crediti
4
Settore disciplinare
INF/01 - INFORMATICA
Lingua di erogazione
Italiano
Sede
VERONA
Periodo
2° Sem Lez dal 28-feb-2005 al 28-mag-2005.

Orario lezioni

Obiettivi formativi

Il corso esamina le principali tecniche di valutazione degli strumenti finanziari derivati e di relativo calcolo numerico. Sono previste applicazioni al calcolatore mediante pacchetti informatici matematico-statistici.
Il corso integra la preparazione ricevuta nei corsi di 'Modelli quantitativi per il Risk Management' e 'Modelli matematici per la finanza aziendale'.
Sono considerati insegnamenti propedeutici obbligatori: 'Matematica per le scelte economico finanziarie', 'Matematica per i mercati finanziari' e 'Statistica I'.

Programma

1. Richiami di 'Equivalent-Martingale-Measure (EMM) Valuation' e 'Partial-Differential-Equation (PDE) Valuation'
2. Valutazione dei titoli derivati mediante l’utilizzo della simulazione.
3. Valutazione dei titoli derivati mediante la risoluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali.

TESTI DI RIFERIMENTO:
- Materiale distribuito dal docente.
- P. Wilmott, Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering, John Wiley & Sons, 1998.


Modalità d'esame

Il voto finale è la media ponderata di valutazioni connesse a prestazioni dello studente in applicazioni al calcolatore e in una prova finale.

Materiale didattico

Documenti


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