Master's degree in Quantitative Methods for Finance (until 2008-2009)

Statistics methods for Financial markets

Course code

4S00543

Name of lecturer

Luigi Grossi

Number of ECTS credits allocated

10

Academic sector

SECS-S/03 - ECONOMIC STATISTICS

Language of instruction

Italian

Site

VERONA

Period

2nd semester dal Feb 19, 2007 al May 26, 2007.

Lesson timetable

Learning outcomes

During the past two decades financial markets have undergone deep changes mainly due to their international integration and to the growing financial instruments which are available for investment. Statistical methods for quantitative analysis of financial markets have gained great importance. The aim of the course is to strengthen and widen their knowledge.

Teaching aids

Documents

•   10. La procedura Box-Jenkins   (pdf, it, 258 KB, 12/03/07)
•   11. La volatilità dei rendimenti   (pdf, it, 150 KB, 12/03/07)
•   12. Modelli stocastici per la volatilità (I parte)   (pdf, it, 132 KB, 21/03/07)
•   13. Modelli stocastici per la volatilità (II parte)   (pdf, it, 111 KB, 21/03/07)
•   14. Stima del trend (approccio classico)   (pdf, it, 397 KB, 21/03/07)
•   1. Introduzione   (pdf, it, 77 KB, 12/03/07)
•   2. La formazione dei prezzi finanziari   (pdf, it, 89 KB, 12/03/07)
•   3. I rendimenti finanziari   (pdf, it, 195 KB, 12/03/07)
•   4. Esercizi sui rendimenti   (pdf, it, 38 KB, 12/03/07)
•   5. I numeri indici di borsa   (pdf, it, 213 KB, 12/03/07)
•   6. La distribuzione dei rendimenti   (pdf, it, 137 KB, 12/03/07)
•   7. La struttura di dipendenza temporale dei rendimenti   (pdf, it, 159 KB, 12/03/07)
•   8. Introduzione ai processi stocastici   (pdf, it, 101 KB, 12/03/07)
•   9. Processi stocastici per i rendimenti   (pdf, it, 212 KB, 12/03/07)
• Calcolo prezzi su dati infragiornalieri (codice in R, lezione 28 febbraio 2007) (plain, it, 0 KB, 12/03/07)
 (Show/Hide)
•   codice R per applicazione procedura Box-Jenkins (lezione del 27 aprile 2007)   (octet-stream, it, 1 KB, 02/05/07)
•   codice R per applicazione procedura Box-Jenkins (lezioni del 27 aprile, 2 e 4 maggio 2007)   (octet-stream, it, 2 KB, 11/05/07)
•   codice R per applicazione procedura Box-Jenkins (lezioni del 27 aprile e 2 maggio 2007)   (octet-stream, it, 1 KB, 04/05/07)
•   codice R per calcolo indici descrittivi   (octet-stream, it, 1 KB, 16/05/07)
• codice R per distribuzione dei rendimenti (lezione del 23 marzo 2007) (plain, it, 1 KB, 27/03/07)
 (Show/Hide)
•   codice R per generazione traiettorie e stima processi (lezioni del 18 e 20 aprile 2007)   (octet-stream, it, 2 KB, 23/04/07)
• codice R per il calcolo dei NI di borsa (lezioni del 16 e 21 marzo 2007) (plain, it, 3 KB, 21/03/07)
 (Show/Hide)
• codice R per il calcolo dei rendimenti(lezione del 23 marzo 2007) (plain, it, 0 KB, 23/03/07)
 (Show/Hide)
•   Dati infragiornalieri (intesa)   (octet-stream, it, 90 KB, 27/06/07)
•   dati per calcolo numeri indici   (zip, it, 139 KB, 20/03/07)
•   Dati per esercitazione (lezione del 2 maggio 2007)   (octet-stream, it, 51 KB, 02/05/07)
•   File excel calcolo NI con due titoli (lezione del 2 marzo 2007)   (vnd.ms-excel, it, 337 KB, 12/03/07)
•   File excel esempio effetto rettifica su numeri indici (lezione del 14 marzo 2007)   (vnd.ms-excel, it, 21 KB, 14/03/07)
•   File excel per calcolo rendimenti sul DAX30 (lezione 28 febbraio 2007)   (vnd.ms-excel, it, 470 KB, 12/03/07)
•   File excel per confronto fra due NI di borsa con diversa base (lezione 9 marzo 2007)   (vnd.ms-excel, it, 79 KB, 12/03/07)
• ordinamento dati scaricati da yahoo, visualizzazione grafica e rendimenti (codice R, lezioni 2, 9 e 14 marzo 2007) (plain, it, 3 KB, 15/03/07)
 (Show/Hide)
•   Simulazione di processi stocastici (codice in R, lezione 11 aprile 2007)   (octet-stream, it, 0 KB, 13/04/07)
•   simulazione garch   (vnd.ms-excel, it, 264 KB, 16/05/07)
• Stima delle funzioni di autocorrelazione e test di LB (codice in R, lezione 30 marzo 2007) (plain, it, 1 KB, 13/04/07)
 (Show/Hide)