Laurea magistrale in International Economics and Business

Quantitative methods for international markets

Codice insegnamento
4S008983
Docente
Francesca Rossi
Coordinatore
Francesca Rossi
crediti
9
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Inglese
Sede
VICENZA
Periodo
primo semestre (lauree magistrali) dal 5-ott-2020 al 23-dic-2020.

Orario lezioni

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Obiettivi formativi

L’analisi econometrica comprende l’applicazione di tecniche di statistica a dati economici e finanziari. Negli ultimi decenni, dati di varia natura e pertinenti a diversi contesti sono diventati disponibili in misura sempre crescente, e pertanto un’appropriata conoscenza delle tecniche di econometria ha un’importanza cruciale al fine di condurre analisi socio-economiche ed aziendali. Durante questo corso gli studenti apprenderanno i metodi principali per dati cross-section, serie storiche e dati panel, al fine di condurre analisi dei dati economici e di dati d’impresa. Dopo aver presentato le basi teoriche di ogni metodo, gli studenti avranno la possibilità di applicare le varie tecniche di stima e test di ipotesi in vari contesti di interesse empirico. I fini principali di questo insegnamento sono fornire un background solido in econometria, stimolare le applicazioni di tali tecniche in contesti di interesse e analizzare in maniera critica e puntuale studi empirici in ambito economico, aziendale e finanziario.

Programma

Questo corso si compone di una parte di teoria e una parte pratica dove gli studenti potranno utilizzare gli strumenti teorici discussi in varie applicazioni pratiche. Per una parte delle applicazioni sarà utilizzato il programma R.

Le linee generali del programma del corso sono le seguenti.

Regressione lineare semplice: assunzioni del modello, metodo dei minimi quadrati e le sue proprietà statistiche.
Regressione lineare multipla: assunzioni del modello, interpretazione dei coefficienti, problemi di collinearità.
Test di ipotesi: test t, test F e le loro distribuzioni.
Variabili binarie: definizione, interpretazione ed esempi.
Eteroschedasticità: definizione, conseguenze, errori robusti e test.
La costruzione di un modello: variabili omesse, variabili irrilevanti, non-linearità.
Endogeneità e variabili strumentali: definizione, metodo di stima delle variabili strumentali, errori di misura, test per endogeneità.
Sistemi di equazioni simultanee: problema di identificazione e stima dei coefficienti.
Variabili dipendenti binarie: modelli lineari, probit e logit.
Serie storiche: assunzioni dei modelli statici e dinamici.
Autocorrelazione: definizione, conseguenze, errori robusti e test.
Discussione sulla stazionarietà: conseguenze della mancanza di stazionarietà e test per radici unitarie.
Analisi di dati longitudinali: definizione e metodi di stima.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
Wooldridge J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach (Edizione 6) South-western Cengage Learning 2015 Altre edizioni di questo testo sono ugualmente valide

Modalità d'esame

L'esame si terrà in modalità scritta. Gli studenti dovranno rispondere ad una serie di domande ed esercizi sul programma. Gli studenti dovranno anche consegnare un piccolo progetto empirico da svolgere in gruppi, con modalità che saranno discusse ad inizio corso.

Le modalità didattiche e di accertamento dell’apprendimento saranno illustrate non appena si avranno maggiori ragguagli in merito alle regole di contesto necessarie per deliberare l’erogazione della didattica nel prossimo anno accademico


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