Laurea magistrale in Banca e finanza

Metodi computazionali per la finanza

Codice insegnamento

4S00535

Docenti

Marco Patacca, Athena Picarelli

Coordinatore

Marco Patacca

crediti

6

Settore disciplinare

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Lingua di erogazione

Italiano

Sede

VERONA

Periodo

primo semestre (lauree magistrali) dal 5-ott-2020 al 23-dic-2020.

Orario lezioni

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Obiettivi formativi

Il corso si propone di descrivere ed analizzare i principali metodi numerici per la valutazione dei derivati e per la gestione del rischio. In particolare, verranno esaminati: - metodi ad albero - metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson) - metodi Monte Carlo Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di implementare efficientemente in Matlab tutti i metodi presentati. Sebbene non sia prevista alcuna propedeuticità formale, gli argomenti trattati nei corsi di Modelli Stocastici per la Finanza e di Finanza Matematica risultano essere un prerequisito essenziale.

Programma

Il corso è volto a introdurre i principali metodi numerici utilizzati per il calcolo di quantità finanziarie, per la valutazione degli strumenti derivati e per la gestione del rischio finanziario. Tali metodi numerici saranno sviluppati con l'ausilio del software Matlab.
In particolare, verranno trattati i seguenti argomenti:
- Metodi ad albero per la valutazione dei derivati.
- Metodi Monte Carlo: schema di Eulero per la simulazione di traiettorie di processi stocastici.
- Metodi alle differenze finite per la valutazione di derivati di tipo europeo ed americano.

Modalità d'esame