Silvia Centanni

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4 aprile 2014
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Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
MSC 62M20 - Previsioni; filtri (statistica) Tecniche di previsione e filtraggio del segnale quali il filtro di Kalman; tecniche di previsione, smoothing e filtraggio basate su simulazioni Monte Carlo, quali particle filtering e sequential Monte Carlo. Metodi quantitativi per l’economia
Inference from stochastic processes
MSC 62P05 - Applicazioni alle scienze attuariali e alla matematica finanziaria Modellizzazione del rischio in ambito assicurativo e finanziario, in particolare del rischio di credito attraverso modelli e algoritmi di credit scoring; calibrazione delle probabilità di default; segmentazione del mercato. Metodi quantitativi per l’economia
Applications
MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte. Metodi quantitativi per l’economia
Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations
MSC 91G60 - Numerical methods (including Monte Carlo methods) Finanza quantitativa
Mathematical finance
MSC 91G70 - Metodi statistici ed econometrici Metodi statistici ed econometrici per la modellizzazione e l'analisi (data science) di dati economici e sociali; tecniche di machine learning per l'analisi di grosse basi di dati; sviluppo di software statistico. Finanza quantitativa
Mathematical finance



Altri incarichi
  • Ricercatore dal 01/10/06 al 28/02/10 Dipartimento di Scienze Economiche (dismesso) [Dipartimento disattivato dal 24/05/10. Confluito nel nuovo dipartimento di Scienze Economiche]
  • Ricercatore dal 01/03/10 al 30/09/16 Dipartimento Scienze Economiche
  • Professore aggregato dal 20/07/06 al 04/04/14 Scuola Economia e Management
Carica Organo collegiale
componente Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale con sede a Verona

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