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theses proposal

Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane


Guarantor
Silvia Centanni
Suggested date
March 5, 2013
Study courses
Master’s degree in Banking and Finance
Description:

Modello per dati ad alta frequenza (processo puntuale) per la dinamica del sottostante; Monte Carlo per opzioni americane nel contesto di tempi aleatori. Si veda Longstaff and Schwartz (2001) "Valuing American Optionsby Simulation: a Simple Least Squares Approach".


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