Thesis and internship proposals

theses proposal

Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane


Guarantor
Silvia Centanni
Suggested date
March 5, 2013
Study courses
Master’s degree in Banking and Finance
Description:

Modello per dati ad alta frequenza (processo puntuale) per la dinamica del sottostante; Monte Carlo per opzioni americane nel contesto di tempi aleatori. Si veda Longstaff and Schwartz (2001) "Valuing American Optionsby Simulation: a Simple Least Squares Approach".




© 2002 - 2021  Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  P. I.V.A. 01541040232  |  C. FISCALE 93009870234