Laurea magistrale in Banca e finanza

Metodi computazionali per la finanza

Codice insegnamento
4S00535
Docenti
Marco Patacca, Athena Picarelli
Coordinatore
Marco Patacca
crediti
6
Settore disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Lingua di erogazione
Italiano
Sede
VERONA
Periodo
primo semestre (lauree magistrali) dal 5-ott-2020 al 23-dic-2020.

Orario lezioni

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Obiettivi formativi

Il corso si propone di descrivere ed analizzare i principali metodi numerici per la valutazione dei derivati e per la gestione del rischio. In particolare, verranno esaminati: - metodi ad albero - metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson) - metodi Monte Carlo Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di implementare efficientemente in Matlab tutti i metodi presentati. Sebbene non sia prevista alcuna propedeuticità formale, gli argomenti trattati nei corsi di Modelli Stocastici per la Finanza e di Finanza Matematica risultano essere un prerequisito essenziale.

Programma

Il corso è volto a introdurre i principali metodi numerici utilizzati per il calcolo di quantità finanziarie, per la valutazione degli strumenti derivati e per la gestione del rischio finanziario. Tali metodi numerici saranno sviluppati con l'ausilio del software Matlab.
In particolare, verranno trattati i seguenti argomenti:
- Metodi ad albero per la valutazione dei derivati.
- Metodi Monte Carlo: schema di Eulero per la simulazione di traiettorie di processi stocastici.
- Metodi alle differenze finite per la valutazione di derivati di tipo europeo ed americano.


Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
L. Clewlow and C. Strickland Implementing Derivatives Models Wiley 1998
Desmond J. Higham e Nicholas J. Higham MATLAB Guide SIAM 2005
P. Glasserman Monte Carlo Methods for Financial Engineering Springer 2004
Fabrice D. Rouah, Steven L. Heston The Heston Model and its Extensions in Matlab and C# 2013

Modalità d'esame

L'esame finale è in forma scritta: esercizi di programmazione e domande a risposta aperta.

La modalità a distanza è comunque garantita per tutti gli studenti che lo chiederanno.
I contenuti delle prove, i tempi ed i criteri di valutazione saranno uguali per tutti gli studenti sia che essi affrontino la prova in aula sia che chiedano lo svolgimento a distanza.


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